Ford vs RK da Ferrari Revisitado

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Há algumas semanas, Roger Koenker me lembrou do meu post comparando quantreg vs. Rmosek. Na aplicação de Angrist, Rmosek foi mais rápido que o tradicional Barrondale e Roberts. No entanto, Roger estava curioso sobre como ele se compararia aos algoritmos de pontos internos implementados usando o FORTRAN no quantreg. Aqui estão seus resultados (reproduzidos no blog de RK com sua permissão) executados em seu mac mini:

Unit: milliseconds
                               expr       min        lq      mean    median
 qr.mosek.dual.rep(X, y, tau = tau)  346.9841  357.2982  365.9998  364.2814
        rq.fit.fnb(X, y, tau = tau)  193.7651  194.5455  202.1676  195.2470
       rq.fit.sfn(Xs, y, tau = tau)  330.3882  341.1280  365.0841  349.7058
         rq.fit.br(X, y, tau = tau) 7266.7237 7270.0682 7289.8437 7274.8538
        uq       max neval
  370.6428  462.1361   100
  206.7692  288.0764   100
  369.8432  451.3124   100
 7285.0870 7522.6136   100

Onde qr.mosek.dual.rep é meu Rmosek implementação. rq.fit.fnb implementa o algoritmo básico de ponto interior de Frisch-Newton e rq.fit.sfn é versão esparsa. rq.fit.br usa a abordagem simplex de Barrondale e Roberts.

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algumas coisas a serem observadas rq.fit.br (Barrondale e Roberts) é muito mais lento, absoluta e relativamente, em sua implementação. Os pontos internos têm um desempenho muito bom, melhor do que Rmosek. A escassez não ajuda (o problema dos Angrist não é muito escasso).

Por fim, e provavelmente a coisa mais importante deste post, leia o blog de Roger e trabalhe. O blog de RK: ‘Da Void of Meaning’ é fantástico. Ele não publica com muita frequência, mas vale a pena.

Comentários e sugestões são sempre bem-vindos. Você pode enviá-los para srmntbr2 às illinois.edu.

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